总结:CSI 300股指选件要多少钱?

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一、上海和深圳300股指期权报价障碍如何查看?

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图片:CSI 300股指期权模拟交易的报价页面

CSI 300股指期权报价表上的C最新价格,C购买价格,C销售价格,行使价,P最新价格,P购买价格,P销售价格等术语是什么意思? (通话,放置)

C最新价格:看涨期权的最新报价

C购买价格:看涨期权购买价格

C卖出价格:看涨期权卖出价格

P最新价格:看跌期权的最新报价

P购买价格:看跌期权购买价格

P卖价:以一个价格卖出期权

行使价:CSI 300股指期权的行使价。

二、购买CSI 300股指期权需要多少保费?

期权买方支付权利金以获得权利,期权卖方获得权利金。行使期权时,买方有义务以行使价购买或出售目标股指期货一手是多少钱,但出售期权时需要一定的保证金。保证金用作性能保证金。

单手期权合约的计算公式为:溢价的支付/收款=最新价格*合约乘数

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以购买一批IO1912-C-3950(行使价为3950的看涨期权于2019年12月到期)为例:

C的最新价格为132,沪深300股指期权合约乘数为每点100元。

购买一台IO1912-C-3950需支付特许权使用费:132 * 100 = 13200元。

卖出一批IO1912-C-3950(行使价3950的看涨期权于2019年12月到期),卖方将收取保险费:132 * 100 = 13200元。

三、作为股指期权的卖方需要支付多少保证金?

在选项交易中,买方向卖方支付溢价,买方获得权利,但没有义务。因此,除了保费外,买方无需支付定金。

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对于卖方而言,获得了买方的权利金,但只有义务没有权利。因此,有必要支付定金以确保买方行使期权时履行期权合同。

期权卖方保证金有两种计算方法:

①股指期权开仓保证金:

看涨期权头寸的义务:开仓保证金=(合约前结算价格×合约乘数)+最大(合约前收盘价×合约乘数×合约保证金调整因子-看涨期权的看涨期权虚拟值,最小保证因子×目标指数)收盘价×合约乘数×合约保证金调整系数)

认沽期权义务头寸:开仓保证金=(合约前结算价格×合约乘数)+最大(合约前收盘价×合约乘数x合约保证金调整因子-认沽期权的虚拟值,最小保证系数×合约行使价) ×合约乘数×合约保证金调整系数)

②股指期权维持保证金:

看涨期权义务头寸:交易保证金=(当日合约结算价x合约乘数)+ max(当日基础指数的收盘价x合约乘数x合约保证金调整因子-看涨期权虚拟值股指期货一手是多少钱,最低保证金x当日基础指数的收盘价x合约乘数x合约保证金调整系数)

认沽期权义务头寸:交易保证金=(合约日结算价x合约乘数)+最大值(基础指数日收盘价x合约乘数x合约保证金调整因子-认沽期权虚拟值,最小保证系数x合约行使)价格x合约乘数x合约保证金调整系数)

上述算法看起来更复杂。在实际的交易流程中,期权平台将直接计算需要向所有人支付的保证金费用期货开户,因此您无需担心。当然,有兴趣的朋友可以数一数〜

四、CSI 300股指如何计算期权费?

根据中金公司发布的公告,沪深300股指期权的交易一手的手续费为15元,每手为2元。

如果投资者A购买了一个开放的CSI 300股指期权,而投资者B出售了一个开放的CSI 300股指期权,则根据交易的匹配原理期货公司,A和B恰好可以配对交易。

如果A和B没有选择关闭头寸,但头寸输入了到期日期货公司,而投资者A选择了行使,那么这些操作将产生以下三种类型的手续费:

1、A买入大量上海和深圳300股指期权来开设头寸,需要支付15元的费用;

2、B卖出大量上海和深圳300股指头寸,并收取15元的费用;

3、A选择在到期日行使,并收取2元/手的行使费;

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