事实:每个期货交易[必须收集]套利保证金收集规则的详细说明

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所属分类:期货交易

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熟悉期货交易的客户知道期货交易具有套利功能,那么您知道如何计算每个期货交易的套利幅度吗?今天期货交易所保证金,编辑将向您解释每个期货交易的套利保证金收集规则股指期货,希望对您的交易有帮助。

各期货交易所套利保证金收取规则详解

一、上海期货交易上海国际能源中心研究所

上海期货交易和上海国际能源中心规定,同一客户在同一期货帐户中具有相同类型的两个双向头寸,应实施单向大额保证金收集系统,即收集较大的边距交易保证金,没有很多匹配。为了更好地控制风险,这两个交易还规定,在最后交易天的第五个交易天结束后,应取消单向大边距。

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说明:假设客户小丽首先开仓买入5份cu2002合约,然后买入3份cu2004合约,并在第二个交易日卖出10个cu2003合约,然后客户在第二个交易之后]天卖出并开仓,保证金直接根据cu2003和cu2002、cu2004的较高保证金收取,即cu2003合约保证金仅收取10手。

上海期货交易所

二、大连商品交易地方

由大商规定的相同品种或相关品种(跨时,跨品种)将在买卖双方按1:1比例匹配后,根据两者的交易保证金中的较大值收取保证金。

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应注意,对于通过[套利定单]下达的订单,DCE提供的保证金折扣将实时向保证金较大的那一侧收取保证金。对于使用普通订购功能的套利定单,交易将在交易结算时确定套利组合期货交易所保证金股指期货,并且可以确定形成套利组合的合同将根据较大的保证金收取保证金。

大连商品交易所

三、郑州商品交易地方

郑州商品交易规定的套利保证金交易仅接受两个保证金中的较高者。

通过[套利命令]下的套利命令,交易只会向当日收盘的一方收取更大的保证金,以进行盘中实时报价。

对于使用非套利指令下达的订单,最终的套利头寸仍将在结算时从双边保证金中扣除。您可以在14:30之前致电期货公司进行组合匹配(期货公司结算部门服务申请)。如果匹配成功,将在同一天从结算中收取套利组合保证金优先标准,并且仅收取较大的保证金。需要匹配的手数,两条腿的组合系数为1:1。

郑州商品交易所

四、中国金融期货交易研究所

根据中国金融交易的要求,将根据金额交易较大的一方自动计算同一客户在同一期货帐户中相同类型和交叉类型的双向头寸保证金,无批量匹配,无申报/批准链接,当日和售后市场的计算是统一的。同时,中国金融交易所还规定,交割月前交易日结束后,政府债券的套利将取消单边大幅度保证金折让。

跨品种双向仓位目前分为国债债券组和股指组。同一组之间的交叉类型双向位置也根据单向大边距收取交易利润。

①国债类别:2年国债期货(TS)期货配资,5年国债期货(TF)和10年国债期货(T);

②股指组:CSI 300 股指 期货(IF),SSE 50 股指 期货(IH)和CSI 500 股指 期货(IC)。

中国金融交易所

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