正式推出:期货交付日期效果

  • A+
所属分类:期货资讯

简介

交货日期有什么影响?自CBOE芝加哥期权交易和芝商所芝加哥商业交易推出期货 交易以来,已经有很多关于“交货日效应”的讨论。所谓的“交货日期效应”是指当某个期货合同的交货日期临近时股指期货交割日效应期货,参与期货 交易的多方和空方使用各种方法来获得对他们有利的合同交货价。 k9]甚至现货价格。尤其是因为期货合约是以现货市场价格为参考并通过现金结算的,所以最终交货时,现货价格几乎对期货的价格起决定性作用。大型资金将进入现货市场,导致货币价格大幅波动,从而形成“交割日效应”。

股指期货交割日效应_股指期货交割日效应会否出现_股指期货交割日效应

股指期货交割日效应

概述

“交货日效应”可以说在海外市场很普遍。在股指期货合约交割前夕,中国香港股市的恒生指数往往会有较大的波动,行情有时更极端,这显然超出了正常水平。当然,随着合同交付的完成,这种影响将很快消失,行情将恢复正常。对于普通投资者而言,“交割日效应”更意味着股指会莫名其妙地跳起来,因此通常每个人都受到保护,并在操作中尽可能避免。 期货比特币期货也可在市场上购买。当相关合同的交货日期临近时股指期货交割日效应,请提防“交货日期影响”。随着比特币期货的发展,交货日期的影响将越来越明显。

形成要素

股指期货交割日效应会否出现_股指期货交割日效应_股指期货交割日效应

交货日期效应的形成需要两个要素:一个是机构投资者的高比例,另一个是市场上交货合同的巨大未平仓合约。机构投资者通常使用一种投资策略,而个人投资者则具有更多样化的投资策略。当机构投资者占据主导地位时,机构投资者的头寸通常很大,许多头寸同时使用一种策略,这将对市场产生更大的影响。由于策略分散,个人投资者的行为很难对市场产生重大影响。当市场上当月没有大量交付合同时股指期货期货公司,很难对行情形成实质影响,因此未平仓合约也是一个重要因素。

市场操纵

在交货日操纵期货结算价格是产生“交货日效应”的重要原因。 期货合同的最终结算价格,CME将使用主要交易房屋的价格指数进行定价和结算,CBOE将使用Gemini 交易在结算日东部时间下午4点的拍卖价格作为结算价格。结算价。为了计算交货,期货 交易中涉及的多方和空方使用各种方法来影响期货甚至现货价格,以获得对他们有利的合同交货价格。这种效果会导致这种效果。

无论如何,我是一个长期玩家,坚持下去

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: