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第二,我们必须在财务上和心理上做好准备。股指期货的交易风险大于股票的风险,并且资本要求也很高。投资者应有足够的风险意识和心理准备。在交易上海和深圳300模拟市场中,投资者必须首先纠正其心态,不要随意对待它,因为交易资金是虚拟的,将每笔订单都视为真实的交易,将虚拟的资金视为他们的操作拥有真实资金。如果您获利,就不需要胜利,输了也不必太难过。您只需要总结自己的经验,以避免在实际的交易中犯类似的错误。同时,投资者在模拟市场时应养成良好的订购习惯交易。他们应结合自身的投资需求和风险承受能力,以阐明其参与沪深300 股指期货交易的目的,并在确定参与目的之后才能制定适当的交易策略。模拟磁盘交易非常适合投资者交易,它也是锻炼和培养投资者能力的好方法。在模拟磁盘交易上进行训练之后,新手投资者可以熟悉交易 软件的用法。熟悉上海和深圳300股指期货市场的运作,熟悉市场趋势,树立自己的市场意识,并能在交易时行使心态调整,以及及时调整自己的不良习惯,在真正的交易 k4]中可以避免走弯路,并迅速走上稳定获利的轨道。 CSI 300股指期货仿真磁盘交易没有任何非常专业的技能。新手投资者在模拟操作时需要学习理论分析,总结经验,并将虚拟资金用作真实资金交易,不要随便,不要敷衍,因此您可以从模拟中学习交易真正有价值的下订单经验。

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CSI 300 股指期货一、的交易规则是什么,如下图所示[k12]股指期货合约具有到期日,而到期日是最后一个[ 交易天,在到期日结束时尚未清算的未结头寸将以现金交付。合同月份是指合同到期并以股指期货交付的月份。三、CSI 300股指期货合约的最后交易天是合约到期月份的第三个星期五(在法定假日推迟),交货日期与最后交易天相同。这里有两点提醒投资者:首先,最后交易天是合约到期月份的第三个星期五,而不是该月底。其次,在最后交易天之前,投资者应根据持有头寸的目的选择是提前平仓还是持有要交割的头寸。由于某些投资者购买了股票的长期投资,因此它不能被抛弃。四、沪深300股指期货有四个合约月,即当月,下个月和接下来的两个季度。 Guoren.com期货公司还将支付交易所需的保证金。根据费率,季度月份指的是3月,6月,9月和12月。换句话说,交易中有四个合约。例如,在2010年3月2日的CSI 300股指期货模拟交易中,交易中有四个合约IF1003、IF1004、IF1006、IF1009。 :IF1003是当月合约,IF1004是下个月的合约,IF1006和IF1009是其后两个季度的月度合约。以IF1006为例,IF是沪深300股指期货合约的交易代码,10表示2010年,06表示六月的到期月。

其余的,依此类推。扩展数据CSI 300股指期货合约的最小交易保证金是合约价值的8%。从这里不难看出交易保证金取决于保证金比率和合约价值。因此,交易保证金是合同占用的资金,不能用于其他目的。投资者期货保证金帐户中超过交易保证金的部分资金余额是可用资金,投资者可以自由控制。可用资金不能为负,否则意味着交易保证金不足。如果您未能在规定的期限内补足,您将面临被强制清算的风险,并承担由投资者造成的损失。因此,投资者必须始终注意其期货保证金帐户中的资金余额。特别提醒投资者,15%是最低交易保证金要求,而不是将来交易中的实际保证金比率。在实际的交易中,边际比率可能会更高,并且期货公司将基于交易中指定的边际比率增加几个百分点。保证金制度是控制市场风险的重要措施之一。 交易将根据市场风险条件等因素及时调整保证金比率。参考百度百科CSI 300 股指期货CSI 300股指期货谁有视频?要学习股指期货,您可以找到广州志航投资公司,该公司被认为在中国更实际,或者老师的资金不可能在三个月内超过5倍,而学生可以3次。他们能做的就是整个国家。沪深300期货指数怎么样开户怎么样交易? CSI 300 股指期货开户需要在期货公司销售部门现场处理。

公司投资者申请开立股指期货交易代码的要求:期货基金帐户已在期货公司中开设。具有与实际企业相符的财务参与内部控制和风险管理的相关系统期货交易,并提供带有公章的证明文件。可用资金要求:在申请开立财务期货交易代码的前五个连续交易天中,根据期货,期货保证金账户的可用资金余额不得少于人民币500,000元] 公司。公司投资者的相关业务人员应具备参与金融的基本知识期货交易,其指定的受让人必须参加中金公司的知识测验,且分数不得低于80分。法人投资者必须具有财务期货模拟交易经验或期货交易经验。 交易方法:采用电话竞价和连续竞价。 交易系统:盘中交易两路交易系统。 (您可以上下浮动,也可以在同一天开仓时平仓。)扩展信息:指数成分股的样本空间,交易上市超过四分之一;非ST,* ST库存,非暂停库存; 公司运作情况良好,过去一年没有重大违反法律和法规的规定,财务报告中没有重大问题;股价没有明显的异常波动或市场操纵;专家确定无法进入指数的其他股票被排除在外。选择标准是选择大规模,流动性好的股票作为样本股票。样本选择方法是首先计算最近一年样本空间股票的平均每日总市值,平均每日流通市值,平均每日流通量,平均每日交易量和平均每日交易量这五个指标(自上市以来的新股)。然后将上述指标的加权平均数为2:2:2:2:1:1,然后将计算结果从高到低排序,并选择前300只股票。

该指数由调整后的权益加权。例如,如果股票的流通股比例(流通股本/权益总额)为7%,且小于10%,则以流通股本作为权重;股票的流通股比例为35%,在(30,40)的范围内,对应于指数的加权比例为40%,总股本的40%作为权重。原则上,该指数的成分股每六个月调整一次,通常在1月初和7月初,并且调整计划会提前两周公布。最新财务报告损失原则上,除非该股票影响指数的代表性,否则CSI的股票不会进入新选择的样本。沪深300指数以2004年12月31日为基准日,该日300只成份股的调整后市价为基准期。基期指数设定为1000点,并于2005年4月8日正式发布。计算公式为:报告期指数=报告期内成份股的调整后市值/成份股的调整后市值。在基准日1000上的参考来源:百度百科:CSI 300 Index 300股指期货如何操作CSI 300股指由中国证券指数公司编制的CSI 300指数于2005年4月8日正式发布。 。沪深300指数基于2004年12月31日。基准日和基准日点为1,000点。沪深300指数选自上海和深圳证券市场,作为300只A股的样本,其中上海证券交易所有179只,深圳证券交易所有121只。选择标准是规模大,流动性好。股票。沪深300指数样本覆盖了上海和深圳市场约60%的市场价值,并具有良好的市场代表性。作为商品。

期货沪深300股指期货是以沪深300指数为主题的期货品种。 2010年4月16日[1]由中国财经期货交易发布。交割方式和最终结算价格沪深300指数期货采用现金交割,交割结算价格采用到期日最后两个小时内所有指数点的算术平均价格。在特殊情况下,交易所有者有权调整计算方法,以更有效地防止市场操纵风险。确定最终结算价格的方法可以有效地确保股指期的当前价格在最后交易时刻收敛和收敛。采用这种方法的原因可以概括如下:首先,这是金融一价利率的内在要求。其次,可以防止当前价格差异的长期非理性偏离,并有效控制非理性投机和市场操纵。这是因为一旦非理性的投机或市场操纵导致股指期当前价差的非理性偏离,就会出现该价差的套利订单,最终结算价格可以确保实现套利订单。确定最终结算价格的这种方法对于套期保值订单也具有相同的含义。合约规模和保证金水平一般而言,保证金水平应与历史最大波动率股指兼容,比率随仓位风险而变化。因此,股指期货套利头寸的保证金比应该最小,其次是对冲头寸和最大投机头寸。但是,从当前的征求意见稿中可以发现交易尚未对套利和对冲头寸的价值做出具体规定,只能理解,保证金的8%适用于所有交易头寸。因此,作者建议交易应在对冲和套利头寸的保证金上单独制定具体规定。

根据相关规定,股指期货投资者必须进行交易至期货公司。为了控制风险,期货公司将在交易中收取8%的存款。在此基础上,将添加一定百分比的保证金,通常将达到12%。经过一段时间的交易尝试后,期货公司可能会逐渐降低边距回收率。如果期货公司按客户存款的12%计算,则交易 1批股指期货需要大约50,000人民币的存款。据有关资料统计,我国股票市场资本规模在10万元以上的个人投资者占不到5%。因此,估计参加股指期货的股指期货中小投资者人数不会太多,市场投机份额可能不足,机构对冲订单也可能缺乏足够的交易对手,市场流动性可能会成问题。因此,作者认为300的合同乘数有些大,而200可能更合适。什么是CSI 300股指期货?说明股指期货的特殊诊断和规则,例如,以CSI 300指数为主题的财务期货合约。 CSI 300股指期货合约的合约月份为当月,下个月和接下来的两个季度。季度月份是指3月,6月,9月和12月。 CSI 300股指期货合约的最后交易天是合约到期月份的第三个星期五,而最后交易天是交货日期。如果最后交易天是国家法定假日,或者由于特殊情况而无法使用交易,则接下来的交易天是最后交易天和交货日期。在到期时,Heguoren.com期货公司也将根据交易中指定的保证金率增加几个百分点。在交货日期的第二天交易左右,将开始一份新的合同交易。

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交易主要具有T + 0,保证金系统,双向交易和每日结算的特征。 T + 0更容易理解,也就是说,可以在同一天关闭开仓指令。保证金CICC将每手的保证金设置为17%,即上海和深圳指数* 300 * 17%=每手所需的实际保证金。双向交易是指先购买然后出售的可能性,或者先出售然后购买的可能性。有头寸时,当日收市后从账户转出的结算价计算当日损益。例如,今天的上海和深圳指数是2000点。如果大量买入,该指数将上涨10点,利润为3000元。 CSI 300,SSE 50和CSI 500股指期货的交易代码是如何制定的,是基于“标识,继承,兼容性和可伸缩性”的设计原则,以及有关机构的广泛征求意见。专家指出,上证50和CSI 500股指期货采用类似于CSI 300股指期货的设计,交易编码分别是IH和IC。其中,I代表指数期货,H代表上海证券交易所交易,指的是上海证券交易所50指数,C代表中国证券指数(CSI)的第一个字符,是指CSI 500指数。扩展数据:沪深300指数的编制主要采用流行的分层文件技术和缓冲技术。当公司股本稍有变化时,使用基于分层文件的技术可以保持用于指数计算的股数的稳定性,并可以减少股本变化带来的频繁的后续投资成本,这对投资者来说很方便。跟踪投资。同样,使用缓冲技术可以在一定程度上控制每个索引样本的定期调整,从而使索引保持良好的连续性。

减少成分股的调整可以降低投资者追踪投资指数的成本。沪深300指数是股指期货的最重要指数。根据平均每日成交量和每日总市值对上海和深圳市场的3,300只股票进行综合排名,并从中选出前300只股票。作为示例期货公司保证金对比,以2004年12月31日这300只成分股的市场价值为基点实时计算的股价指数;例如,截至2017年11月15日,沪深300指数为4,073点,这意味着这300只股票的平均股价在13年内上涨了三倍。沪深300指数的总市值约占沪深股市总市值的50%,代表了大盘股的趋势。沪深300指数的权重相对分散,不易操纵期货开户,例如,中石油在沪深300指数中的权重为0.4%。即使是每日涨停,也只能使指数上涨1.4点,几乎可以忽略不计。参考国人网。期货公司还将基于交易中指定的保证金率提高几个百分点。来源:百度百科-股指期货参考来源:百度百科-上海和深圳上海和深圳300指数300股指期货如何交易你好交易产品上海和深圳当月合约IFL0上海和深圳下月合约IFL1上海和深圳下一季度合约IFL2上海和深圳下一季度合约IFL3上海和深圳300股指期货沪深300 股指期货交易系统盘中交易双向交易系统(您可以买入和买入,您可以在平仓时平仓您在同一天开仓)价格上限为上午9:15至11:30,下午13:00至15:15的10%交易时间交易,100倍的杠杆率,资本杠杆比率交易单位合约数量,至少交易 0.05个合约,最多交易 100个合约计费方式为每指数点300元。指数的最小波动点是0.2点。结算时间为每交易天下午4点。结算在客户帐户上进行,并收取诸如保留费之类的四个交付系统交易合同的交付日期为每个星期五(如果有节假日,则提前到假期前的交易天)现金交付交易类型的实时交易和委托交易(实时交易:在当前点开仓,然后委托交易:客户设置定点和下单以完成交易。该订单在交易在订单当天。可以在未执行订单的前一天撤回该订单。)可用资金等于帐户资金占用资金的50%-浮动损益的绝对值等于开仓0.05所需账户资金开仓价格* 300 *合约数量* 8%强制清算规则当占用资金+浮动损益小于或等于零时期货配资,系统将自动清算所有仓位定单犯罪现场调查300 股指期货交易模拟许多交易品种都模拟了交易帐户。在开设真实帐户之前,投资者可以为交易开立模拟的交易帐户。

CSI 300 股指期货交易的模拟磁盘交易,其他交易,下单,清算等与真实的交易相同,因此新手投资者可以首先使用在模拟盘交易上进行练习,等待交易熟悉它,然后再开设真实帐户交易。它可以有效地防止市场上可能的索引操纵。将来,它可以在我们的股指期货产品系列中扮演旗舰角色。市场测试表明,它具有很强的市场代表性和较高的可投资性。对于市场投资者,您可以尝试进入上海和深圳300股指期货市场交易。要进入股指期货市场,首先应该准备有足够知识和经验的投资者。股指期货与投资者熟悉的股票和债券有很大不同。在参加股指期货交易之前,您需要学习股指期货相关知识并了解股指期货产品属性,了解股指期货交易风险,熟悉具有股指期货个业务规则;并在股指期货模拟交易或商品期货交易 交易的特征中实际感觉到期货,成为具有足够知识和准备的投资者。股指期货的交易风险大于股票的风险,并且投资者应具有足够的风险意识和心理准备。不要随意对待交易资金,因为它们是虚拟的,并将虚拟资金视为您自己的真实资金,以免在真实交易中犯类似的错误。在模拟交易时,投资者应养成良好的订购习惯。他们应该结合投资需求和风险承受能力,在做出决定之前明确参与CSI 300 股指期货交易的目的。适当的交易策略。模拟磁盘交易非常适合投资者交易。

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沪深300 股指期货一、的交易规则是什么,如下图所示[k12]股指期货合约的到期日是最后一个交易天,在到期日结束时尚未清算的未结头寸将以现金交付。合同月份是指合同到期并以股指期货交付的月份。三、CSI 300股指期货合约的最后交易天是合约到期月份的第三个星期五(在法定假日推迟),交货日期与最后交易天相同。这里有两点提醒投资者:最后交易天是合约到期月份的第三个星期五。投资者应根据持有头寸的目的,选择是提前平仓还是在最后一个交易之前持有要交割的头寸。不要像某些投资者购买股票作长期投资那样随意购买或抛弃它。四、上海和深圳300股指期货有四个合约月。在2010年3月2日的上海和深圳300股指期货模拟交易中,还有IF1003、IF1004、IF1006、IF1009的四个合约在交易中,IF1003是当月合约,IF1004是下个月的合约,IF1006和IF1009是其后两个季度的月度合约。 IF是CSI 300股指期货合约的交易代码,“ 06”表示交货月份为6月。扩展数据CSI 300股指期货合约的最小交易保证金是合约价值的8%。 交易保证金取决于保证金比率和合约价值。 交易保证金是合同占用的资金。投资者期货保证金帐户中超过交易保证金的部分是可用资金。投资者可以自由控制。

可用资金不能为负,否则意味着交易保证金不足。如果您未能在指定的期限内补足,您将面临被强制清算的风险。谁有CSI 300股指期货视频?要学习股指期货,您可以找到在中国投资的广州志航。沪深300期货指数怎么样开户怎么样交易?沪深300指数由中国证券指数公司编制的沪深300指数于2005年4月8日正式发布。基准日的沪深300指数在基准日为1000点,是根据沪深300只A股的选择而得出的。深圳股市为样本。深圳证券交易所的121个样本的选择标准是大规模流动性股票。上海和深圳300指数样本覆盖了上海和深圳市场约60%的市场价值。 期货沪深300股指期货是以沪深300指数为主题,交割方法和最终结算价格的期货品种。现金,交货结算价格是到期日的最后两个小时内所有指数点的算术平均价格。 交易人人有权调整计算方法,以更有效地防范市场操纵风险。确定最终结算价格的方法可以有效地确保股指期的当前价格在最后交易时刻收敛和收敛。这是金融一价利率的内在要求。它可以防止当前价格差异的长期非理性偏离,并有效地控制非理性投机和市场操纵。一旦非理性的投机或市场操纵导致股指期间的当前价差的非理性偏离期货公司保证金对比,便会出现该价差的套利订单,最终结算价格可以确保该套利订单实现套利。这种确定最终结算价格的方法对于套期保值订单也具有相同的含义。

合约大小和保证金水平一般而言,保证金水平必须与历史最大波动率股指兼容,并且比率会根据头寸风险而变化。股指期货套利头寸的保证金比应该最小。 交易没有对套期保值和对冲头寸做出具体规定。只能理解,保证金的8%适用于所有交易头寸。作者建议,交易应在对冲和套利头寸的保证金上另作具体规定。 300股指期货如何操作沪深300指数由中国证券指数公司编制的沪深300指数于2005年4月8日正式发布。沪深300指数以2004年12月31日为基准日。 ,基准日期为1000点。沪深300指数选自上海和深圳证券市场,作为300只A股样本,其中上海证券交易所和深圳证券交易所共有179只。 121个样本选择标准是大规模,流动性好的股票。沪深300指数样本覆盖了沪深市场约60%的市场价值,并具有良好的市场代表性。作为商品。 期货上海和深圳300股指期货是基于上海和深圳300指数的期货品种,该指数由中国金融期货交易于2010年4月16日推出[1]。交割方式和最终结算价格沪深300指数期货采用现金交割,交割结算价格采用到期日最后两个小时内所有指数点的算术平均价格。在特殊情况下,交易所有者有权调整计算方法,以更有效地防止市场操纵风险。确定最终结算价格的方法可以有效地确保股指期的当前价格在最后交易时刻收敛和收敛。

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采用这种方法的原因可以概括如下:首先,这是金融统一利率的内在要求。其次,它可以防止当前价格差异的长期非理性偏离,并有效地控制非理性投机和市场操纵。这是因为一旦非理性的投机或市场操纵导致股指期当前价差的非理性偏离,就会出现该价差的套利订单,最终结算价格可以确保实现套利订单。确定最终结算价格的这种方法对于套期保值订单也具有相同的含义。合约规模和保证金水平一般而言,保证金水平应与历史最大波动率股指兼容,并且比率会根据头寸风险而变化。因此,股指期货套利头寸的保证金比应该最小,其次是对冲头寸和最大投机头寸。但是,从当前的征求意见稿中可以发现交易尚未对套利和对冲头寸的价值做出具体规定,只能理解,保证金的8%适用于所有交易头寸。因此,作者建议交易应在对冲和套利头寸的保证金上单独制定具体规定。根据有关规定,股指期货投资者必须进行交易至期货公司。为了控制风险,期货公司将基于交易收集的8%保证金,并将增加一定百分比的保证金,通常将达到12%。经过一段时间的交易尝试后,期货公司可能会逐渐降低边距回收率。如果期货公司按客户存款的12%计算,则交易 1批股指期货需要大约50,000人民币的存款。据有关资料统计,我国股票市场上有10万元以上资金的个人投资者账户,不到总数的5%。 Therefore, it is estimated that 股指期货the number of small and medium investors participating in 股指期货will not Too much, the market speculation share may be insufficient, and institutional hedging orders may also lack sufficient counterparts, and market liquidity may be problematic.

Therefore, the author believes that the contract multiplier of 300 is somewhat large, and 200 may be more appropriate. What is CSI 300股指期货? Illustrate the special diagnosis and rules of 股指期货, (for example) a financial期货contract with the CSI 300 index as the subject matter. The contract months of the CSI 300股指期货contract are the current month, the next month and the next two quarter months. The last 交易 day of the CSI 300股指期货contract is the third Friday of the contract expiration month, and the last 交易 day is the delivery date. If the last 交易 day is a national statutory holiday or the 交易 is not available due to abnormal circumstances, the following 交易 day is the last 交易 day and the delivery date. On the next 交易 day after the delivery date of the expiring contract, the new month contract starts 交易. Two-way 交易 and daily settlement. That is, the order of opening a position can be closed on the same day. The margin CICC sets a margin of 17% per lot. How the 交易 codes of CSI 300, SSE 50, and CSI 500股指期货were developed. SSE 50 and CSI 500股指期货are named similar to CSI 300股指期货The design of CSI, I represents the index期货(Index), C is the first character of the CSI, referring to the CSI 500 index. The compilation of the Shanghai and Shenzhen 300 Index mainly adopts popular hierarchical and file-based technology and buffer technology. The use of hierarchical and file-based technology can maintain the stability of the number of shares used for index calculation in the case of small changes in the 公司 share capital, which can reduce the frequent tracking of investment costs caused by changes in share capital, and the buffer technology By adopting this method, the regular adjustment range of each index sample can be controlled to a certain extent. The reduction of the adjustment range of the sample stocks can reduce the cost of investors tracking the investment index.

The Shanghai and Shenzhen 300 Index is the most important index of 股指期货. It is a comprehensive ranking of 3,300 stocks in the Shanghai and Shenzhen markets according to the average daily turnover and total daily market value, based on December 2004 On the 31st, the market value of these 300 constituent stocks is used as a base point of 1000 points, a stock price index calculated in real time; CSI 300股指期货How交易Hello交易Product Shanghai and Shenzhen current month contract IFL0 Shanghai and Shenzhen Next month contract IFL1 Shanghai and Shenzhen next quarter contract IFL2 Shanghai and Shenzhen inter-season contract IFL3 Shanghai and Shenzhen 300股指期货Shanghai and Shenzhen 300股指期货交易 system intraday 交易 two-way 交易 system (available for purchase The price of buying and selling, the position can be closed on the same day) The price limit is 10% 交易 time 交易 9:15 am on the day, leverage ratio 100 times, leverage ratio of funds 交易 unit contract number, up to 交易 100 contract number Billing method Each index point is 300 yuan. The minimum fluctuation point of the index is 0.2 points. The settlement time is 4 pm on every 交易 day. The settlement will be made to the customer’s account, and the retention fee and other fees will be charged. Four delivery systems交易The contract delivery date is every Friday (if it encounters a holiday, it will be advanced to the 交易 day before the holiday) cash delivery 交易 type real-time transaction and entrusted transaction (real-time transaction: open a position at the current point. More stocks配资Knowledge pays attention to stocks配资Platform

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