正式推出:[转载]迷你道琼斯指数期货频道交易系统

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所属分类:期货交易

我们愿意看到整天行情的数量。

最有利的行情否交易节省成本避免成本净利润/(亏损)

0 2 40 107(67)

1 2 40 214(174)

2 6 168 309(141)

3 9 203 400(197)

4 11 238 490(252)

从表中我们可以看到,市场行情两次触及我们的保留价,然后立即反转,导致当天交易结束后总共亏损40点。为了避免这种情况,我们采用2点而不是1点来表示交易入口点。在任何情况下,总共有109 交易次,因为模板和每个条目交易添加了一个点,这将花费额外的107点。对于其余的交易,净亏损67点。我们可以得出以下结论,等待大于1点的机会进入市场交易会降低系统的整体回报率。选择两者之一,一旦触发设置,我们应该等待回调才能进入市场。例如,在2004年1月2日,一旦突破10462的低价,我们开始卖出限价单,说5点好于10467。这里的威胁是,如果价格下跌,我们可能会错过最大的趋势变化不退缩。无论如何,我们将专注于那些做到这一点的人。我们需要检查最大零钱价格是否不利于我们的入场价:

MAE没有交易节省交易储蓄净利润/(亏损)

0 5 305 0(305)

1 6 348 103(245)

2 9 534 200(334)

3 11 634 294(340)

4 15 717 376(341)

我们可以得出结论,在进入市场之前等待回调交易会降低整体收益率,因为错过了最有利可图的交易。对于我们的策略,我们将坚持通过以高于开放时间范围的最高(低价)价格1点的价格购买预订或出售预订来进入市场交易。

止损规则

我们的策略具有自然止损。该策略的目的是在出现高点和低点的那几天赚钱。 (间隙高低计数吗?)。如果我们在高点和低点突破时输入交易,然后市场频繁触及止损,则我们的交易将丢失。这种情况占上次测试总时间的10%。下面我们添加一些止损条件:

1、当我们获得一定量的利润时,将止损点移至突破点。但是,为什么以及如何使市场对我们的突破点有利呢?

2、当交易逐渐获利时,移动止损价格以保护利润。

3、设置固定的最大止损(例如35pts)。应避免定点利润。它们不会带来市场波动带来的帐户变化,也不会带来系统成功的证明。

4、将止损设置为间隔的百分比。当市场在价格趋势上继续前进,并最终触及我们的第一个止盈时,价格将具有一定的回调强度,那么这种止损理论就存在。

在我们的设计系统中,为了在实际战斗中获得比测试期间更好的预期回报,可以相对扩大止损范围,例如每日波动率的62%。因此,当每日波动为200点时,我们的平均止损为124点。由于心理原因,许多交易人都喜欢采用非常严格的止损方法。但是,根据我们在区间突破中发现的情况,止损越紧密与利润率越低密切相关。

让我们通过对范围突破进行不同的止损范围实验来检验上述结论。注意:假设市场在收盘交易之后仍在继续。间隔中断止损百分比止损百分比交易占总数交易的平均损失交易止损非止损交易占总数交易止损平均利润交易的百分比交易期望

10%84%6.53 16%44.410.95

20%74%12.35 26%3 6.790.59

30%58%18.19 42%29.702.26

40%50%24.26 50%27.051.73

50%41%28.76 59%23.451.53

60%31%35.18 69%23.515.60

70%25%40.30 75%20.355.14

80%21%44.04 79%18.434.92

90%16%45.76 84%15.80 6.33

100%11%48.00 89%13.15 6.42

交易的预期利润公式为:(%W * Av W)–(5L * AvL)上表是在124天测试期内109 交易的结果。我们可以清楚地看到,当止损率变小时,平均损失也变小,但是损失的数量却增加了很多。当止损为范围突破的20%时,我们的平均亏损仅为12点,利润为37点;风险回报率是13。但是,当预期损失平均小于1点并止损时,我们将有74%的时间被淘汰。当止损位于入口点的相对侧(即范围的另一侧)时,上表的最后一行显示,我们的交易中只有11%被止损,平均损失48分。但是,利润交易占总交易量的89%,平均只能赚13点。这是许多交易人都应该提防的高风险回报率。3.5:1。同时,更多的交易人在交易的89%中没有停止获利期货公司,因此平均利润仅为6.] 42点。

结论:通过比较损益表交易和损益点数的比较,我们认为风险收益率不会影响利润的一部分交易 ]。我们将继续在该范围的另一侧放置止损。

获利

我们当前的获利规则是:在一天的最后交易时间进行比赛。原因很简单,我们正在开发日内交易系统,而不是进行隔夜定单。一般来说,道琼斯指数的强劲盘中趋势(我们试图抓住的利润点)通常在最高/最低点处收盘,因此可以以最佳的市场感觉发挥作用。

但是,在很多时候,市场往往会朝一个方向破裂,然后在收盘前突然反转。如果我们等到市场收盘并退出市场,那么这次交易就消失了。

最常用的获利规则是:

1、追踪获利。

2、确定获利的目标价格。

我们从跟踪利润开始在道琼斯系统中检查以上两个规则。从范围交易的另一端开始止损,我们将根据市场趋势更改止盈点:如果我们获利10点,止盈将增加到10点。当然,追踪获利只能转移到我们的获利,不能也不应进一步。每次在市场上交易时,追踪止损可以获得的平均净利润为5.55,而我们没有追踪止损的则为6.5。在这个独特的系统中,尾随获利的影响似乎比每个[k4]的独立止损要差。确定目标价格以获利的效果如何?为了证明这种情况,我们测试了该市场的波动性,并确定了目标价下止损的影响。因此,我们使用区间波动代替确定获利的目标价格。

确定在达到目标价格交易的总交易量交易的范围交易中,目标价格止损的百分比在接触目标价格止损交易的交易总额交易的百分比交易 k4的总和中的[]确定目标价格获利后期货交易,交易量的百分比未触及平均利润。每交易的预期利润

10%88%6.47 12%(19.00)3.43

25%72%15.26 28%(20.2 [k66]5.15

50%45%28.29 55%(17.57)3.05

100%21%51.30 79%(8.0 [k74]4.49

150%9%73.00 91%(3.11)3.87

200%6%91.67 94%0.505.52

250%3%11 6.00 97%2.615.73

300%1%108.00 99%5.09 6.03

不确定的目标价格获利0 100%6.42 6.42通过设置目标价格获利,我们希望增加获利的可能性并降低平均获利点。我们可以看到,设置了少量止损来确定目标价格,例如将触及范围的10%,交易的88%。只要心理素质良好,我们就可以每10个交易中赢得9个。遗憾的是,当未触及获利的交易占交易总额的百分比为12%时,我们的交易平均利润为6.47,但亏损为19点。由于将目标价格设定为获利会降低系统的性能,因此我们将继续持有该头寸直到收盘。

交易过滤器

有两种方法可以增加每个交易的利润:

1、限制损失,让利润运转。这是我们试图通过使用止损并确定获利的目标价格来实现的。

2、通过设置交易过滤器来减少丢失的交易数量。这是我们在本段中要实现的目标。

设置系统过滤器的3条原则:

1、季节性因素。在一周的特殊日子里,系统的性能会更好还是更差?

期货交易通道

2、市场经常在大幅波动后进行整合。我们如何避免这些合并日?

3、我们应该只关注当前趋势的方向吗?

首先,让我们看一下交易在一周中特定日期的结果。

交易每周次利润交易比率平均利润点平均亏损点预期每交易的利润

星期一19 53%39 21 10.47

星期二26 46%44 25 6.77

星期三23 57%52 24 18.83

星期四22 32%26 32(13.32)

星期五19 58%32 209.74

除了星期四,一周中每天交易的获胜次数相似。星期四是利润百分比最低的一天(仅32%),同时,平均利润最低(仅26点)期货,平均亏损最高(32点)。实际上,周四基本上是亏损。我们必须指出,在一周的特定日期进行的简单测试中,基本上利润预期没有超过20点,但是周四太糟糕了,这在短期内是一个障碍。通过在星期四避免使用交易,我们可以将平均利润点从6.42提高到11.41。

第二,市场在出现重大波动后趋于合并或社区间波动。我们希望我们的突破性系统能够避免这种合并的日子。让我们假设在交易的日子里,除非价格波动范围大于过去5天的平均真实波动幅度的X倍,否则我们不会交易。实际波动范围是指最高点(高于过去的高点)和最低点(低于过去的低点)之间的距离。下面我们测试更改X倍数后的差异。

X值交易乘以利润交易比率平均利润点平均亏损点每次预期利润交易

1.1 65 43%43 235.38

1.2 71 45%44 237.15

1.3 82 46%44 25 6.74

1.4 86 48%43 257.64

1.5 91 49%42 257.83

1.6 96 51%42 259.17

1.7 99 52%41 268.84

1.8 101 51%40 267.66

1.9 104 50%40 257.50

2.0 107 50%40 257.50

2.5 109 49%40 26 6.34

从上表可以看到,当X的值为1.6或更大时,当交易的数目减少时,获胜时间的比例可以从49%增加到51 %,从平均利润40点降至42点,同时将平均损失从26点降低至25点,从而将交易的预期利润提高到9.的17点。

第三,其他流行的交易过滤器仅使交易与当前趋势方向一致。我们定义“当前趋势”,这非常简单。将最新收盘价与X天前的收盘价进行比较。如果最新收盘价很高,我们认为趋势是向上的,只有很长的时间交易;如果最新收盘价为低,则认为趋势是向下的,仅卖空交易。

让我们在测试X倍数的变化之后测试差异,以X天前的收盘价为例。 X天交易乘以利润交易在交易总数中所占的百分比平均利润点平均亏损点每个交易的预期利润

1 57 46%49 259.04

2 50 42%45 273.24

期货交易通道

3 55 45%50 268.20

4 48 42%57 268.86

5 60 40%47 263.20

没有过滤器109 49%40 26 6.34

1、如果将方向指示器设置为1天,3天,4天,我们将提高交易的预期利润,但如果使用2天,5天,我们将非常降低预期利润很快。这表明该过滤器对于我们用于测试的数据不是很有用。

2、当我们将1天设为过滤条件时,交易的数量下降到原始数量的一半多一点。 交易频率非常重要,因为我们将交易的数量减少了一半,所以我们应该将交易的预期获利提高一倍以上。

上述原因是我们为了保护系统而放弃并选择了趋势方向交易过滤器。

最后,我们使用以下2个交易过滤器:

1、我们星期四不做任何交易。

2、如果昨天的平均交易频率是过去5天1.的平均交易频率的6倍,那么我们就不会交易

然后测试交易滤镜的效果:

交易倍的利润率平均利润点没有过滤器的每交易的平均利润点109 49%40 26有过滤器的6.34 8054%43 2312.64使用过滤器后,减少了29倍交易,并帮助我们的获利能力从49%提高到54%,平均利润点从40点增加到43点,亏损从26点减少到23点。 k24] 34点等于12.64点。

资金管理规则

一旦我们制定了实用的交易规则,我们将面临另一个深入,重要且值得考虑的问题:每次交易都可以承担多少风险。良好的资金管理可以达到以下两个目的:

1、可以在系统输入适当的行情之前使交易帐户遭受的损失降到最低;

2、当行情非常适合操作时,系统会产生最大的利润。

许多交易交易员错误地认为,可以使用严格的止损价格来降低头寸风险,但是止损应根据当前的市场结构和条件确定(资金管理是动态的,不是静态的) )。当那些我们不同意的止损(尤其是在合并过程中)发生并造成损失时,我们应该尽快减少持仓数量,而不要使用严格的止损。在交易的过程中使用严格的止损将增加出现交易损失的次数,同时会削弱交易系统的整体性能。换句话说,资金管理用于控制风险,而不是发布止损订单。

为了建立适合此交易系统的资金管理模型,我们需要检查其在历史行情中的工作方式。

测试期:2004年1月至2004年6月

总利润点1012点

所有交易次80次

滑点/佣金(每笔交易3分):( 240)

净利润772点(一次)最大亏损181点作为基金管理效果的重点,我们应注意最大亏损。道琼斯迷你指数期货 交易 1点价值5美元,所以1张合约的最大亏损是:181 * 5美元= 905美元。对于单笔订单,为了使交易成功通过此测试期,我们需要向2,000 USD的最低帐户资金中增加905 USD(经纪人开户至少需要2,000 USD),905 + 2000 = 2905美元。

但是,在实际战斗中,我们的交易系统的性能将不如经过测试的有效,因此我们需要一个更为保守的策略。在设置资金管理时,请记住我们的目标:损失的机会最小,而利润最大。如果我们有两次历史最高损失905美元的情况,那么我们需要将1810美元增加到2000美元的最低帐户资金标准,总帐户为3,810美元。因此,如果我们开始基于4000美元的帐户下单交易,则在两次历史测试中损失最大之后,系统仍然有一定数量的资金可以继续运行。当然,这种情况通常不太可能。如果我们停止亏损50点或250美元,我们就有可能损失总资金的25%。一般而言,许多书籍声称最大损失最多为总资金的1%。 交易风险似乎很高?除此以外。请回想一下,资本控制的目的是使系统的利润最大化。小型资本帐户实现此目标的唯一方法是将最大风险承担在允许范围内。上表显示,即使我们提高风险水平,也不会遇到大麻烦。如果您只承担1%的风险,那么即使您的历史损失最高限额仅为905美元,也要下单至少在您帐户中拥有25,000美元的订单。

一旦我们建立了可以激活交易系统的最小资金帐户,我们需要检查随着帐户资金的增长我们可以添加多少手。以下有2个选项:

1、固定资本量增加了手数。每当我们的资金达到一定水平时,我们就会增加手数。例如,帐户中每4,000美元将增加一手。因此,如果是8,000美元,我们将放置2手,12,000美元和3手。注意:如果帐户资金开始减少,我们将减少手数。大量所需资金

4,000 1

期货交易通道

8,000 2

12,000 3

16,000 4

20,000 5

24,000 6

28,000 7

32,000 8

36,000 9

40,000 10

固定资金以增加手数是一种流行的基金管理方法,但是它具有明显的缺陷。显然,当下订单不同时,它对获利能力的要求也不同。为了从1手增加到2手,我们需要通过这1手获得4000美元的利润;而从2到3手,我们只需要通过那2手获得4000美元的利润,难度就大大降低了! !上面的示例意味着小型基金的成长需要更长的时间,而大型基金的手数会在特定时间爆炸。 (10手在40,000美元的赢利为4,000美元,而一只手在4,000美元的赢利为4,000美元!)因此,增加具有固定数量资金的手数不适合小基金或大基金

2、将手数增加固定百分比。通过增加计算的灵活性,弥补了增加固定资金手数的不足。计算中的变量-变量(或delta delta)是将单个批次判断为下一个级别的标准。减小增量可以增加单手操作的数量并增加系统的攻击性。

按固定比例增加手数的公式:前交易级所需的订单数量+(下单数量*增量)=下一级的订单数量。

示例:我们使用4000美元作为第一个交易级别,并将delta设置为1000美元,我们得出以下结论:

要求的帐户大小:下订单数量:

4,000 1

5,000 2

7,000 3

10,000 4

14,000 5

19,000 6

25,000 7

32,000 8

40,000 9

49,000 10

观察上面的表格,它表明帐户资金越小,风险越大(我们可以下更多的订单),但是随着资金量的增加,风险开始降低。例如,当账户金额为10,000 USD时期货交易通道,我们可以放置4手,而固定资本金额增加了手数,只能做2手。当账户为40,000 USD时,我们只放置9手,固定资本金额增加到10手。只要帐户少于$ 4000,我们将使用交易 1手用于上述两种方法。

按固定比例增加手数的方法可以使我们在资金较小时更具攻击性,但是当资金逐渐增加时,它可以降低帐户风险。

结论

在本文之后,我们为道琼斯迷你指数建立了交易系统,并使用2004年1月至2004年6月的数据对其进行了测试。从渠道突破交易方法的开始,我们就使用数学方法逐步进行了测试并开发此交易系统的各个部分。值得注意的是期货交易通道,我们的系统基于某个数据段,并且基于这些数据的优化设置,因此我们必须意识到系统的有效性。如果您进行过多的优化设置,我们会发现其他时间段的测试效果将大大降低。过度优化的特征是:

期货交易通道

1、特殊参数太多。

2、某些参数具有特殊效果。例如,47可以获利,而46和48则不能。

3、不同的市场,同一市场中的不同时间段,使用不同的参数。

4、使用固定的数字,例如35点的固定止损,而与当前的市场波动无关。

在测试期间,5、系统的利润非常可观,但在其他时候却有重大损失。

让我们回顾一下我们的系统,看看它是否已经过优化:

市场:迷你道琼斯30指数,每张合约5美元

交易时间:交易时间:东部时间9. 30am – 11.45am

进入点:突破区间高点做多,突破区间低点做空

止损:范围入口点的另一端

止盈:关闭市场

其他规则:星期四不使用交易

昨天的平均交易频率>过去5天(而不是交易我们的间隔交易)的平均交易频率是135分钟。但是,我们从45分钟到180分钟对其进行了测试,并记录了不同的效果。星期四不是交易是一个特殊规则,它也是我们测试数据的优化。测试其他历史数据:对系统的最终测试是测试其对其他历史数据的影响。以下是对其他历史数据的测试,允许收取3点交易费用。

季度净利润点交易乘以交易利润点

2003年1月至3月393 39 10.08

2003年4月至6月210 365.83

2003年7月至9月387 38 10.18

2003年10月至214 415.22

2004年1月至3月416 429.90

2004年4月至2004年6月359 35 10.26

2004年7月至9月60 431.40

2004年10月至12月215 375.81

2004年1月至6月是我们表现出色的测试时期。但是,我们也经历了2003年的第一季度和第三季度。与测试期间的出色表现类似,这意味着我们的系统在特定时间没有过度优化的设置。

损失(跌幅)在测试期间,我们遭受的最大损失为181点,但下表显示,在其他数据测试中,损失超过我们的最大损失4倍。

日期积分

2002年2月19日234

10年6月3日254

19年8月19日215

04年9月27日189

上面提到的是

道琼斯指数期货的盘中交易系统。

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