总结:期货基础知识09- 期货损益的计算方法

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所属分类:期货交易

期货交易怎么算盈亏

首先,您必须了解期货 交易实现了“当日无债务清算系统”。所谓的“当天无债务清算系统”是指在每交易天之后,交易人的损益状态在该天被清算。即使您当天没有交易,只要您仍然有净头寸,那意味着那一天您仍然有盈亏。完整的对冲交易通常包含两个步骤:“开仓”和“平仓”。然后,您可能会遇到这些价格。

一个是开仓价格,即开仓时的买入或卖出价格。

一个是收盘价,它是平仓时反向操作的价格。

另一个是当天的结算价格。所谓“当日结算价”是指某日期货合约根据交易的交易量的交易价格的加权平均价格。每个期货合约在交易天都有结算价格。

好的,在理解了这三个价格之后,我们来讨论“盈亏”和“盈亏”期货交易怎么算盈亏,“盈亏总额”。

1、首先查看“实践头寸损益”:

有两种情况。一种是您在开仓当天平仓,然后:

([1)天交易:挂钩头寸损益=开盘价开盘价。

特定损益取决于您的买入价还是卖出价较高。如果您在开仓时买入并且收盘价高于开盘价,那么您就在获利。如果您在开仓时卖出股票,而收盘价高于开盘价,那么您就是亏损。相反,如果您在开仓时买入且收盘价低于开盘价,那么您将亏损。如果您在开仓时卖出,并且收盘价低于开盘价,那么您就在获利。

如果您在某一天平仓,则不是该天平仓,而是历史头寸。然后是你的:

([2)隔夜交易:挂钩头寸损益=昨天收盘价的结算价。

具体损益取决于您的收盘价是否高于昨天的结算价。如果您在开仓时买入并且收盘价高于昨天的结算价,那么您就可以获利。如果您在开立头寸时卖出,并且收盘价高于昨天的结算价,那么您正在亏损。相反,如果您在开仓时买入且收盘价低于昨天的结算价,那么您将亏损。如果您在开仓时卖出,并且收盘价低于昨天的结算价,那么您就可以获利。

[股东糖果:只有当头寸平仓时,才会出现“固定头寸损益”的概念。它是“收盘价”减去之前的价格。当日的开盘价为开盘价,昨天的结算价为隔夜价。也就是说,要计算的是完整的长(短)固定操作周期结束后的价格。请注意,这不一定是完全清算,但也可能是部分清算,那么这部分是固定头寸的盈亏。 )

2、再次查看“市场盈亏标记”:

还有两种情况,

首先,您在建仓之日平仓,因此该操作没有“按市价计价的损益”。

([1)一天之内没有任何操作。

如果您开立了当天未平仓的头寸,那么此时将存在。

([2)隔夜操作:按市价计价的损益=当日结算价开盘价。

特定损益取决于您的结算价和开盘价是高还是低。如果您在开仓时买入且当天的结算价高于开仓价,那么您就在获利。如果您在开仓时卖出,并且当天的结算价高于开仓价,那么您就是亏损。相反,如果您在开仓时买入且当日的结算价低于开仓价,那么您将亏损。如果您在开仓时卖出,并且当天的结算价低于开仓价,那么您就可以获利。

[股东糖果:仅在隔夜出现了“按市值计价损益”的概念。那就是计算您的每日收入。如果当天没有清算,则这是当天的结算盈亏,不包括前几天和接下来的几天。 )

3、最后一个词是“总损益”。

([1)一方面,盘中交易:损益总额=收盘价开盘价。(=损益挂钩)

特定损益取决于您的买入价还是卖出价较高。如果您在开仓时买入并且收盘价高于开盘价,那么您就在获利。如果您在开仓时卖出股票,而收盘价高于开盘价,那么您就是亏损。相反,如果您在开仓时买入且收盘价低于开盘价,那么您将亏损。如果您在开仓时卖出,并且收盘价低于开盘价,那么您就在获利。

(2)另一方面:损益总额=按市价计价的损益,按市价计价的损益。

特别是损益,您可以看到总损益是正还是负。

为说明问题,举一个简单的例子。

例如,昨天010405,您做空1手黄金,假设昨天您以交易的价格卖出黄金,价格为260元/克,昨天的结算价为255元/克,今天的结算价是265元/克。

所以接下来有几种可能性。

期货交易怎么算盈亏

1.如果您在昨天市场收盘之前以相反的方向操作,即您昨天买入1手黄金来平仓。假设您的购买价格为258元/克,那么您的利润为2 * 1000 = 2000元[(收盘价258开盘价260)X1000 = 2000元)。那么,您的2000元利润属于“头寸损益”还是“按市值计价的损益”?清楚地看到,这里的2000元利润是头寸损益。这就是利润。

2.如果您昨天没有平仓。然后,您昨天没有盯着所持资产的盈亏,只有一个盯着市场。它是(255-260)* 1000 = 5000,[(当日255的开盘价260)X1000 = 5000元]并盈利,即5000。

3.如果您今天没有关闭头寸期货交易怎么算盈亏,那么您今天没有将头寸的收益或损失挂钩,而仅将市场收益或亏损挂钩。对于(265-255)* 1000 = 10000,[(当日的结算价昨天255)X1000 = 10000元?????不是开盘价吗?这里应该参考当日的按市价计价的损益,当天的开盘价等于昨天的结算价。]这是亏损,即-10000。

4.如果您明天平仓,则平仓价为您的买入价263元。那么明天您将没有按市价计价的损益,只有一个固定头寸的损益。它是(263-265)* 1000 = 2000,[(收盘价263-昨天的结算价265)X1000 = 2000元],它可以盈利,即2000。

5.那么您从昨天到明天持有的总损益=(263-260)* 1000 = 3000 [收盘价263开盘价260X1000 = 3000元],是亏损。另一方面,总损益=以市价计价的损益与头寸挂钩的损益= 50 = -3000,损益。

您可以尝试自己更改条件。例如,假设您昨天买了1手黄金,交易的价格为260元/克。接下来,如何计算“损益”,“损益”和“总损益”?

[股东糖果:以上计算假设手续费为0。否则,应扣除手续费。就像下面的计算表一样。 )

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期货损益结算

摘要:

1、以投资者的投资额100,000 交易 1手铜期货为例(假设此时铜价为每吨60,000元),则资金将分为两部分:一是结清7万元储备金,用于承担损益。它们在市场关闭后结算,并根据损益转移;一个是交易保证金30,000,就像一笔存款,直到结清准备金用完才使用。

2、 期货结算实施每日无债务系统,结算在每天结束后约15分钟完成。

3、 期货 交易是所有买卖双方的交易对手,买卖双方之间没有直接的交易关系。

4、期货 交易负责会员期货 公司的积分。当成员公司由于某种原因无法及时支付损失时,期货 交易必须赔偿损失,并形成对期货 公司的追索权; 期货 公司对于其客户也相同。

一、期货 交易的和解

在期货市场中,有三种方式来结算期货 交易的总和:对冲和清算,实物交割和现金交割。相应地,还有三种结算方法。

1、对冲和平仓头寸。指买入和开仓,通过卖出(买入)平仓,或卖出和开仓,通过买入平仓。 期货 交易上的绝大多数合同都以这种方式关闭。

结帐结果:

利润或损失=(销售价格购买价格)*合约数量*合约单位手续费

或=(买入价–卖价)*合约数量*合约单位手续费。

2、实物交付。它占合同总数的1-3%,确保期货的价格真实地反映交易商品的实际现货价格,为套期保值者参与期货 交易提供了可能性。因此,实物交付非常重要。结算结果:卖方通过交易的结算部门或公司的结算部门将货物提货单和销售发票交付给买方股指期货,并同时收取全额付款。

3、现金结算。股指期货合同到期时采用现金结算方式

二、交易结算业务

1.每日无债务结算系统,也称为按市价计价,这意味着在交易每天结束后,交易以结算价格结算所有合约的损益当天,交易保证金和程序费用,税金等应净额转移到应收款和应付款中,并相应增加或减少会员的结算准备金。

2.结算价格-指某天期货合约基于交易量的加权平均价格。如果当天没有交易价格,则前交易天的结算价格应为当天的结算价格。

3.当日损益的计算公式

●当日损益=期末损益+持有损益

●清算损益=平仓历史仓位损益+平仓日仓位损益

已平仓的历史头寸损益= ∑ [(最后收盘价交易每日结算价)×卖出平仓量] + ∑ [(先前的交易每日结算价买入和平仓价)×买入平仓音量)

平仓日头寸的损益= ∑ [(当天的收盘价和收盘价)×收市和收盘量] + ∑ [(交易日的收盘价和收盘价)当日的买入和收盘价)×买入和平仓]

●头寸损益=历史头寸损益+当日未平仓头寸损益

历史头寸损益= ∑ [(当天前一天的结算价)×卖出的历史头寸] + ∑ [(前一天当天的结算价)×历史头寸购买]

当日开仓头寸的损益= ∑ [(卖出开盘价-日结算价)×卖出交易量] + ∑ [(当日结算价-买入开盘价)×买入交易量

4. 交易保证金计算公式

买入头寸交易保证金(元)=买入头寸(手)×买入保证金率×当日结算价(元/吨)×合约单位(吨/手)

卖出头寸交易保证金(元)= [卖出头寸(手)-仓单抵消(手)]×卖出保证金率×当日结算价(元/吨)×合约单位(吨/手)

5、结算准备金的计算公式:

当天的结算准备金余额

=上一个交易天的结算准备金余额+最近的交易天交易保证金-当日交易保证金+当日的实际可用抵押金额-最后交易天的实际可用的抵押金额+当日利润以及损失+当日存款-当日存款-交易手续费+其他资金等。

交易手续费的计算公式:

= ∑ [交易量(手)×合约交易手续费(元/手)]

示例:

客户A以每吨2,710元的交易价买入200手A0501合约期货公司,并于同日以2,750元/吨的价格卖出并平仓100手A0501合约。 A0501合约当日结算价为2734元/吨。 交易保证金率为8%,并且同一天开设和关闭头寸的手续费减半。当天结算后,经纪人公司的结算准备金是多少?

交易保证金=(200-100)手×10吨/手×2734元/吨×7%= 191380元

清算损益= 100手×10吨/手×(2750-2710)元/吨= 40,000元

仓位损失= 100手×10吨/手×(2734-2710)元/吨= 24000元

当日损益=期末损益+持有损益= 40000 + 24000 = 64000(元)

交易手续费=(200 + 100)手×4元/手-100×2手×2元/手= 800元

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计算限价的公式为:

涨停价格=前交易天的结算价格×(1个涨停价格)

涨停价格=前交易天的结算价格×(上下涨跌幅范围)

结算准备金余额的计算公式:

当天的结算资金余额=前交易天的结算准备金余额前交易天交易保证金-当日交易保证金损益当日的取款手续费

用于计算当日损益的公式:

当日损益=期末损益,持有损益

关闭损益=摊平历史损益并关闭当日损益

已平仓的历史头寸损益= ∑ [(最后收盘价交易每日结算价)×卖出交易量] ∑ [(先前的交易每日结算价-买入平仓价)×买入和平仓]

期货交易怎么算盈亏

收盘当天的损益= ∑ [(当天的收盘价和收盘价)×收盘和收盘量] ∑ [(每日的收盘价和收盘价)天)×买入和平仓]

持仓头寸的亏损和亏损=当天持仓头寸的历史亏损和亏损

历史头寸损益=(前一天的结算价-前一天的结算价)×持仓量

当日开盘盈亏= ∑ [(卖出开盘价-日结算价)×卖出交易量] ∑ [(当日结算价-买入开盘价)×买入交易量]

当日损益= ∑ [(前一天的交易价格-卖出价格)×交易量] ∑ [(当日交易的价格-当天交易的买入价格)×买入量](前一天的交易金额)日交易价格-当日的结算价格)×(先前的交易日销售位置-最后的交易日购买位置)

当天的交易保证金计算公式:

当天交易保证金=当日结算价格×当天交易结束后的总头寸×交易保证金比率

示例:

当日的利润和损失= ∑ [(卖出交易价格-当日结算价)×卖出量] ∑ [(卖出交易价格-买入交易价)×买入量)(先前的交易日结算价-当日结算价)×(最后交易个每日卖出位置-最后一个交易个每日买入位置)

当日损益在当日结算时转入,利润转入结算准备金,而亏损从结算准备金转出。

插图。投资者在前一个交易日持有某个股指期货合约的10手多头头寸,前一个交易日的结算价为1500点。当天,投资者以1505点的交易价购买了8手多头头寸,并以1510点的交易价卖出并平仓了5手。当日结算价为1515点,当日损益计算如下:

一天的收益和损失=(1510-1515)×5(1515-1505)×8(1500-1515)×(0-10) = 205点))

如果合约的合约乘数为300元/点,则投资者当日的损益为205点×300元/点= 61,500元

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期货中的保证金=结算准备金交易保证金

结算准备金:交易 期货合约未占用的资金

交易保证金:准备好的合同交易占用的资金。

期货中的浮动损益计算:

多头头寸浮动损益=(结算价/现价买入价)*持仓数量*每手数量;空头订单的浮动损益=(卖价-结算价/当前价)*持有数量*每手数量

当天的结算准备金余额=前交易天的结算准备金余额。前一个交易天交易保证金–损益当日的交易保证金存款–提款–手续费(等)

当日损益=期末损益,持有损益:

([一)平仓损益=平仓历史仓位损益平仓当前仓位损益

已关闭的历史头寸损益=(卖出的收盘价-最后交易日结算价)X卖出的收盘量OR

(先前交易日结算价的买入和收盘价)X买入和收盘量

收市当日的损益=(当日的收市价和收市价)X收市或收市价或

(当日开盘价-当日收盘价)X交易量和收盘量

([二)头寸损益=历史头寸损益,当日开仓头寸损益

历史头寸损益=(前一天的当日结算价)×头寸数量

当日开仓头寸的损益=(卖出开盘价日结算价)X卖出开盘量OR

(当日买入价的结算价)X买入量

当天交易保证金=当日X的结算价格X当天交易结束后所持头寸的总数量X 交易保证金比率

[案例]

一个新客户存入保证金100,000元,并于4月1日开仓,买入40手大豆期货合约(每手10吨),交易价格为4,000元/吨,该客户平仓。头寸并于当日卖出20张大豆合约的交易价格为4030元/吨,当日结算价为4040元/吨,交易保证金比率为5%,客户的盈亏日期(不包括手续费,税金等)为:

平仓头寸损益=(4030-4000)x20x10 = 6000元

持仓损益=(4040-4000)x(40-20) x10 = 8000元)

当日损益= 6000 8000 = 14000元

当日结算准备金= 100000-4040x20x10x5%14000 = 73600元

4月2日,该客户又以4030元/吨的价格买入8份大豆合约,当日结算价为4060元/吨,那么他的账户情况是:

当日未平仓头寸的损益=(4060-4030)x8x10 = 2400

历史头寸损益=(4060-4040)x20x10 = 4000

当日损益= 2400 4000 = 6400

当日结算准备金余额= 73600 4040x20x10x5%-4060x28x10x5%6400 = 63560元

4月3日,客户以4070元/吨的价格平仓了全部28份大豆合约,当日的结算价为4050元/吨,那么他的账户情况是:

已平仓头寸损益=(4070-4060)x28x10 = 2800

当日结算准备金余额= 63560 4060x28x10x5%2800 = 123200元

(期货是当天进行的无债务清算,每天的盈亏在清算准备金中分配。)

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每笔交易的浮动利润:是指持仓合同根据开盘价和当前价格计算的浮动损益。

[股东糖果:浮动利润一一等于卖出后的总亏损和获利]。

按市价计价的浮动利润:是指根据前一天的结算价和当前价格计算的浮动损益。

[股东糖果:按市价计价的浮动利润是您在当日结算期间在当天亏损和当日获利的利润(亏损)

上图显示您的手是空的,这些天您总共赚了1960元,但那天却损失了20元。

如上所示,当没有亏损或没有利润时。

上图显示,这几天做空您总共可以赚2000元,其中当天赚了20元。

上图显示您最近几天做空期货交易,如果现在持平,则可以总共赚到2060元,其中80元是在同一天赚到的,也就是说,如果没有债务清算的话那天,你赚了80元。减去手续费就是您当日的利润。

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